Delain a été fondé par Martijn Westerholt, l'ex-clavieriste et frère du fondateur de Within Temptation : Robert Westerholt. Il quitta le groupe en 2001 pour raisons de santé et a débuté Delain en 2002. Le groupe a commencé à enregistrer son premier album en Juillet 2005, après avoir signé un contrat chez Roadrunners Records.
Pour leur premier album Lucidity le groupe a invité des musiciens prestigieux: Sharon Den Adel, Marco Hietala, Liv Kristine, Ad Sluijter,...